De kliffen rond Gudhjem zijn geweldig voor een wandeling, waar je kunt genieten van het prachtige uitzicht. In het bekende bos Almindingen kun je de gemarkeerde routes door het prachtige bos naar de Rytterknægten volgen. Het gebied is ook geschikt voor een fietstocht door het adembenemende landschap. 

In de stad zelf is geen zandstrand, maar een favoriete badplaats met kliffen waar de wind beschut is. Als je een echt strand wilt, kun je Melsted kiezen, dat net ten zuiden van de stad ligt. Het Melsted-strand is een mooi zandstrand met een beekje. Er is een aanlegsteiger en zeer mooie parkeergelegenheid. Als je het beste badstrand van Bornholm wilt ervaren, moet je een reis naar Dueodde maken. Het strand van Dueodde wordt beschouwd als een van de beste van Europa!

Een vakantiehuis in Gudhjem staat garant voor een aangename vakantie met veel sfeer. Wees ervan bewust dat vakantiehuizen op Bornholm vaak erg snel verhuurt zijn, dus je moet er vroeg bij zijn.